判斷題投資者是風(fēng)險回避者不是CAPM模型的基本假定。

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2.多項選擇題資產(chǎn)組合理論的基本假設(shè)包括（）。

A.均方準(zhǔn)則：投資者僅僅以期望收益率和方差（標(biāo)準(zhǔn)差）來評價資產(chǎn)組合
B.投資者理性：投資者是不知足的和風(fēng)險厭惡的
C.瞬時投資：投資者的投資為單一投資期，多期投資是單期投資的不斷重復(fù)
D.有效組合：在資金約束下，投資者希望持有具有最高收益的均方標(biāo)準(zhǔn)的組合

3.多項選擇題在利率理論中主要有兩個因素在起作用，是（）。

A.期限的長短
B.利率的波動
C.風(fēng)險厭惡程度
D.利率的大小

4.單項選擇題資產(chǎn)組合的機(jī)會集合稱為（）。

A.可行集
B.有效集
C.有效組合
D.可行組合

5.單項選擇題（）定價在金融工程中處于核心地位。

A.風(fēng)險規(guī)避
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好
D.不確定