你可能感興趣的試題

單項選擇題
非系統(tǒng)風(fēng)險（）通過組合投資予以分散。
A.不確定
B.不可以
C.可以
單項選擇題
CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。
A.是、是
B.是、不一定是
C.不一定是、是
D.不一定是、不一定是
單項選擇題
APT的推導(dǎo)以（）為核心，CAPM則以（）為核心。
A.無套利、無套利
B.均方模型、均方模型
C.無套利、均方模型
D.均方模型、無套利
單項選擇題
考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為（）。
A.資本配置決策
B.資產(chǎn)選擇決策
C.資產(chǎn)投資決策
D.資本分離決策
單項選擇題
（）指從當(dāng)前時點開始至未來某一時點止的利率，有時也稱零息債券收益率。
A.即期利率
B.遠(yuǎn)期利率
C.票面利率
D.到期利率
單項選擇題
當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計未來更是上升，故長期利率將（），則應(yīng)該（）長期債券。
A.下降、看多
B.下降、看空
C.上升、看多
D.上升、看空
單項選擇題
考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對因素1的敏感性為1.4，對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%，無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機(jī)會，因素2的風(fēng)險溢價為（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
判斷題
進(jìn)行基本分析的假設(shè)前提是市場尚未達(dá)到半強(qiáng)勢有效。
答案：正確
判斷題
完全正相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集不一定是一條直線。
答案：錯誤
判斷題
CAPM屬于單一時期模型，但APT并不受到單一時期的限制。
答案：正確

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

（）定價在金融工程中處于核心地位。

你可能感興趣的試題

非系統(tǒng)風(fēng)險（）通過組合投資予以分散。

CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。

APT的推導(dǎo)以（）為核心，CAPM則以（）為核心。

考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為（）。

（）指從當(dāng)前時點開始至未來某一時點止的利率，有時也稱零息債券收益率。

當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計未來更是上升，故長期利率將（），則應(yīng)該（）長期債券。

考慮有兩個因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，對因素1的敏感性為1.4，對因素2的敏感性為0.8。因素1的風(fēng)險溢價為3%，無風(fēng)險利率為 6%。如果無套利機(jī)會，因素2的風(fēng)險溢價為（）。

進(jìn)行基本分析的假設(shè)前提是市場尚未達(dá)到半強(qiáng)勢有效。

完全正相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集不一定是一條直線。

CAPM屬于單一時期模型，但APT并不受到單一時期的限制。

（）定價在金融工程中處于核心地位。

你可能感興趣的試題

非系統(tǒng)風(fēng)險（）通過組合投資予以分散。

CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。

APT的推導(dǎo)以（）為核心，CAPM則以（）為核心。

考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為（）。

（）指從當(dāng)前時點開始至未來某一時點止的利率，有時也稱零息債券收益率。

當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計未來更是上升，故長期利率將（），則應(yīng)該（）長期債券。

進(jìn)行基本分析的假設(shè)前提是市場尚未達(dá)到半強(qiáng)勢有效。

完全正相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集不一定是一條直線。

CAPM屬于單一時期模型，但APT并不受到單一時期的限制。

（）定價在金融工程中處于核心地位。

非系統(tǒng)風(fēng)險（）通過組合投資予以分散。

CAPM（）單一時期模型，APT（）單一時期。

APT的推導(dǎo)以（）為核心，CAPM則以（）為核心。

考慮資金在無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險組合之間的分配稱為（）。

（）指從當(dāng)前時點開始至未來某一時點止的利率，有時也稱零息債券收益率。

當(dāng)前利率結(jié)構(gòu)為上升式，但預(yù)計未來更是上升，故長期利率將（），則應(yīng)該（）長期債券。

進(jìn)行基本分析的假設(shè)前提是市場尚未達(dá)到半強(qiáng)勢有效。

完全正相關(guān)的兩種資產(chǎn)構(gòu)成的可行集不一定是一條直線。

CAPM屬于單一時期模型，但APT并不受到單一時期的限制。