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A.現(xiàn)金流越集中凸性越小，現(xiàn)金流越分散則凸性越大
B.到期收益率越大（息票率越大），則凸性越小
C.到期日越遠(yuǎn)，凸性越大
D.凸性減少了債券的波動性
A.衡量基金是否增值
B.衡量基金是否保值
C.開放式基金申購和贖回價(jià)格的基礎(chǔ)
D.封閉式基金申購和贖回價(jià)格的基礎(chǔ)
A.不能參與公司的經(jīng)營管理
B.不能分享公司的升值
C.沒有隨便賣出股票的權(quán)利
D.沒有選舉董事會和監(jiān)事會的權(quán)利
A.久期對利率的敏感性進(jìn)行測量實(shí)際上只考慮了價(jià)格變化與收益率之間的線性關(guān)系，而實(shí)際上，市場的實(shí)際情況是非線性的
B.所有現(xiàn)金流都只采用了一個(gè)折現(xiàn)率，也即意味著利率期限結(jié)構(gòu)是平坦的，不符合現(xiàn)實(shí)
C.用3個(gè)月的即期利率來折現(xiàn)30年的債券顯然是不合理的
A.越高
B.越低
C.不確定
D.無影響
最新試題
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個(gè)久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險(xiǎn)，即所謂的免疫性。
資本報(bào)酬率越高，公司投資效率（）。
某股票的實(shí)際市盈率低估時(shí)，應(yīng)該賣出該股票。
期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化（）了遠(yuǎn)期交易的自由性，（）了流動性。
凸性的性質(zhì)包括（）。
一個(gè)現(xiàn)價(jià)為100元的股票的10個(gè)月期的遠(yuǎn)期合約，若在3個(gè)月、6個(gè)月、9個(gè)月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險(xiǎn)的年利率為8%，遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
如果一家公司在市場利率高時(shí)以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
開放式基金申購、贖回的原則是（）。
遠(yuǎn)期合約的缺點(diǎn)（）。
對于保護(hù)性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。