A.資本 市場線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B.斜率都是市場平均風(fēng)險收益率
C.資本 市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D.截距都是無風(fēng)險報酬率
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A.投資組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響而與各證券本身的方差無關(guān)
C.資本 場線反映了持有不同比例無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合情況下風(fēng)險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.在運(yùn)用資本資產(chǎn)定價模型時，某資產(chǎn)的β系數(shù)小于零，說明該資產(chǎn)風(fēng)險小于市場風(fēng)險
A.總期望報酬率為9.6％
B.總標(biāo)準(zhǔn)差為18％
C.該組合點(diǎn)位于資本場線上M點(diǎn)的右側(cè)
D.資本 場線的斜率為0.2
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風(fēng)險分散效應(yīng)
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預(yù)期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
最新試題
下列關(guān)于兩種證券組合的機(jī)會集曲線的說法中，正確的是（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報酬率為6％（標(biāo)準(zhǔn)差為10％），乙證券的預(yù)期報酬率為8％（標(biāo)準(zhǔn)差為15％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
計算該組合的期望報酬率；
計算A與B方案的標(biāo)準(zhǔn)差；
下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的表述中，屬于預(yù)期理論觀點(diǎn)的是（）。
有一項(xiàng)年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險利率借入的資金40萬元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復(fù)利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。