以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項(xiàng)對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。