以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

期權的賣方必須追加保證金。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項是對期權種類的示例？（）

金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權價格是多少？

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。