A.原始風險頭寸價格小于對沖工具價格引起的風險
B.原始風險頭寸價格大于對沖工具價格引起的風險
C.原始風險頭寸規(guī)模大于對沖工具規(guī)模引起的風險
D.原始風險頭寸價格和對沖工具價格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風險
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VaR模型應(yīng)用體現(xiàn)在（）。
1.把銀行各種產(chǎn)品的風險頭寸通過單一的數(shù)值表示
2.比較銀行不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風險水平
3.計算市場風險基本要求，交易業(yè)務(wù)中配置市場風險資本
4.99%的可能遇到的最大損失
A.123
B.23
C.124
D.134
期權(quán)定價的決定因素有（）。
1.執(zhí)行價格
2.離到期日期限
3.據(jù)到期這段時間的利率
4.市場價格的波動程度
A.1
B.23
C.234
D.1234
A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
A.波動率風險
B.利率風險
C.標的工具固有的風險
D.集中度風險
最新試題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構(gòu)可以減少操作風險暴露以：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風險管理是：（）。
當銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。