A.104.74
B.103.74
C.106.51
D.105
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A.1
B.-1
C.0
D.無法確定
A.波動率風險
B.利率風險
C.標的工具固有的風險
D.集中度風險
A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
未來建立風險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)
最新試題
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責的工作，但不包括: （）。
導(dǎo)致聲譽風險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
對于操作風險的定義應(yīng)該是: （）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險，需要采用哪些工具來緩釋風險：（）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。