A.波動率風險
B.利率風險
C.標的工具固有的風險
D.集中度風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行交易賬戶中與利率相關的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是
未來建立風險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內結束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？
A.12
B.123
C.125
D.1234
A.即期匯率
B.遠期匯率
C.利率
D.外匯期權
A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應該使用蒙特卡羅模型
D.應該使用VaR模型
A.基差風險
B.利率風險
C.匯率風險
D.信用風險
最新試題
美國監(jiān)管機構對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內部的日常操作風險管理是：（）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構可以減少操作風險暴露以：（）。
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險，需要采用哪些工具來緩釋風險：（）。
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是：（）。