單項選擇題

未來建立風(fēng)險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234


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1.單項選擇題不屬于影響遠(yuǎn)期外匯合約價格的風(fēng)險因子是（）。

A.即期匯率
B.遠(yuǎn)期匯率
C.利率
D.外匯期權(quán)

2.單項選擇題市場風(fēng)險修正案規(guī)定（）。

A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型

3.單項選擇題（）是最重要的殘余風(fēng)險之一。

A.基差風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險

4.單項選擇題對于非基于銀行間利率金融工具的定價，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率曲線？（）

A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個差價得出