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問答題假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權，期權費為每歐元O．02l6美元。若合約到期日的現(xiàn)匯匯率為$0．850／￡，計算該公司的損益結果。

1.問答題假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份收到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0．900／￡的歐式歐元看跌期權，期權費為每歐元O．02l6美元。請畫出該公司購買歐元看跌期權的收益曲線，標出盈虧平衡點匯率。

2.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。結合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯(lián)動性。

3.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。套利活動對兩個市場的英鎊價格將產(chǎn)生怎樣影響？

4.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。應當如何操作才能謀取收益？試計算最大可能收益率。

5.問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1．5000／￡。如果不考慮交易成本，是否存在無風險套利機會？