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問(wèn)答題
【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。套利活動(dòng)對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)的英鎊價(jià)格將產(chǎn)生怎樣影響？
答案：
遠(yuǎn)期市場(chǎng)英鎊價(jià)格上升，期貨市場(chǎng)英鎊價(jià)格下降。
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【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。應(yīng)當(dāng)如何操作才能謀取收益？試計(jì)算最大可能收益率。
答案：
買入遠(yuǎn)期合約，賣出期貨合約。最大可能收益率為1．3％。
問(wèn)答題
【【案例分析題】】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。套利活動(dòng)對(duì)兩個(gè)市場(chǎng)的英鎊價(jià)格將產(chǎn)生怎樣影響？
答案：
遠(yuǎn)期市場(chǎng)英鎊價(jià)格上升，期貨市場(chǎng)英鎊價(jià)格下降。
問(wèn)答題
【案例分析題】假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價(jià)格為$1．5020／￡，某銀行報(bào)同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價(jià)格為$1．5000／￡。結(jié)合以上分析，試論證外匯期貨市場(chǎng)與外匯遠(yuǎn)期市場(chǎng)之間存在聯(lián)動(dòng)性。
答案：
期貨市場(chǎng)和與遠(yuǎn)期市場(chǎng)上的價(jià)格應(yīng)該趨于一致，否則會(huì)存在套利機(jī)會(huì)，套利行為會(huì)使得價(jià)格差異消失，比如遠(yuǎn)期市場(chǎng)的外匯價(jià)格低于期貨...
