問答題假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1．5020／￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠(yuǎn)期合約價格為$1．5000／￡。如果不考慮交易成本，是否存在無風(fēng)險套利機會？

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

4.多項選擇題關(guān)于外匯互換合約，以下說法錯誤的是（）

A.外匯互換合約是一種流動性很強的套期保值工具
B.盡管外匯互換合約是用來管理匯率風(fēng)險的工具，但它本身也存在風(fēng)險，主要是市場風(fēng)險和信用風(fēng)險
C.外匯互換不需要交換本金
D.互換的實質(zhì)就是利用交易雙方的比較優(yōu)勢以達到雙贏的效果
E.以上答案都正確

5.單項選擇題如果某個投資者想要在外匯匯率大起大跌的時候獲利，他應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為（）

A.買入現(xiàn)匯并同時買一份看跌期權(quán)
B.購買一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
C.賣出一份看漲期權(quán)并同時賣出一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
D.買入一份看漲期權(quán)并同時買入一份相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)
E.以上答案都不正確