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當標的資產(chǎn)價格與利率呈負相關性時,遠期價格就會高于期貨價格。
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有收益美式看跌期權的內(nèi)在價值為期權執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)派發(fā)的現(xiàn)金收益的現(xiàn)值及標的資產(chǎn)市價之間的差額。
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在“1×4FRA”中,合同期的時間長度是()。
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