判斷題s&p500指數(shù)合約時美式合約。
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3.多項選擇題風險溢價是哪兩個數(shù)值之差（）。
A.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值
4.多項選擇題根據(jù)價格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。
A.弱式有效
B.半強式有效
C.強式有效
D.有條件有效
5.多項選擇題價差策略：相同到期，但是不同協(xié)議價格，有如下（）。
A.牛市價差套利
B.熊市價差套利
C.蝶式價差套利
D.周期價差套利
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馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
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利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
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造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）
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下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）
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