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s&p500指數(shù)合約時美式合約。
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均值回復(fù)模型可以較好地描述長期利率運動規(guī)律。
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GE用6個月S&P500指數(shù)期貨為其價值1500萬元的股票組合進(jìn)行套期保值,組合貝塔值為2,現(xiàn)在的期貨價格為2500,GE需要賣出100份期貨合約。
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