判斷題GE用6個(gè)月S&P500指數(shù)期貨為其價(jià)值1500萬元的股票組合進(jìn)行套期保值，組合貝塔值為2，現(xiàn)在的期貨價(jià)格為2500，GE需要賣出100份期貨合約。

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1.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是哪兩個(gè)數(shù)值之差（）。

A.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)價(jià)格反映的信息集不同，市場有效性假說分為（）。

A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效

3.多項(xiàng)選擇題價(jià)差策略：相同到期，但是不同協(xié)議價(jià)格，有如下（）。

A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利

4.多項(xiàng)選擇題債券定價(jià)常見的思路有（）。

A.未來各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)

5.多項(xiàng)選擇題股票期權(quán)合約包含如下內(nèi)容（）。

A.交易單位
B.執(zhí)行價(jià)格
C.循環(huán)日期
D.到期日