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A.金融資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流的期望值
B.確定性等值
C.金融資產(chǎn)未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)值
D.不確定等值
A.弱式有效
B.半強(qiáng)式有效
C.強(qiáng)式有效
D.有條件有效
A.牛市價(jià)差套利
B.熊市價(jià)差套利
C.蝶式價(jià)差套利
D.周期價(jià)差套利
A.未來(lái)各期利息流逐期貼現(xiàn)
B.未來(lái)各期利息流按當(dāng)前相應(yīng)期限的利率貼現(xiàn)
C.到期收益率法
D.比較法定價(jià)
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）