某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）

一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

伊藤過程要求變量的漂移項和方差項滿足什么條件？（）

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

已知如下哪些條件，則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

標準布朗運動具備的特征有（）

有關(guān)風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。