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問答題執(zhí)行價格為60元的看漲期權(quán)成本為6元，相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)成本為4元，制表說明跨式期權(quán)損益狀況。請問：股票價格在什么范圍內(nèi)時，跨式期權(quán)將導致?lián)p失呢？

1.問答題利用看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的等價關(guān)系式證明：歐式看跌期權(quán)構(gòu)造的蝶式價差期權(quán)的成本與歐式看漲期權(quán)構(gòu)造的蝶式價差期權(quán)的成本是相等的。

2.問答題三種同一股票看跌期權(quán)有相同的到期日。執(zhí)行價格為50元、60元和70元，市場價格分別為3元、5元和8元。解釋如何構(gòu)造蝶式價差期權(quán)。做出表格說明這種策略帶來的贏利性。請問：股票價格在什么范圍時，蝶式價差期權(quán)將導致?lián)p失呢？