判斷題一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
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2.單項選擇題假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
A.當收益率曲線向上傾斜時，比向下傾斜時有更多的信用風險
B.當收益率曲線向下傾斜時，比向上傾斜時有更多的信用風險
C.當利率下降時，信用風險增加
D.如果有金融機構作為中介，則不存在信用風險
3.單項選擇題每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
4.單項選擇題以下哪一項OIS利率是正確的？（）
A.OIS利率低于相應的LIBOR
B.OIS利率高于相應的LIBOR
C.OIS利率有時比LIBOR更高，有時更低
D.OIS利率相當于一天的LIBOR
5.單項選擇題以下哪一項屬于貨幣互換？（）
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國稅率不同的情況
D.上述全部
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交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。
題型：判斷題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
以下對期權內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題