金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。

期貨交易一般不進行實物交割。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。