單項選擇題債券最早產(chǎn)生于（）。
A.荷蘭阿姆斯特丹
B.威尼斯共和國
C.倫敦柴思胡同
D.美國華爾街
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題某投資者決定用保證金方式購買200股某種股票，并出售2個基于該股票的看漲期權。股票價格為63元，執(zhí)行價格為65元，期權費為9元。如果期權處于虛值狀態(tài)，保證金帳戶可以允許投資者借入資金為股票價格的50%，投資者也可以用收取的期權費作為購買股票的部分資金，則投資者進行這些期權交易所需的最低保證金為（）元。
A.3500
B.4500
C.4900
D.6300
2.單項選擇題某個看漲期權可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設公司進行3對1的股票分割，則期權執(zhí)行價格將調整為（）。
A.10元
B.20元
C.30元
D.90元
3.單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
4.單項選擇題一個90天的短期國債現(xiàn)貨價格為98元，則報價為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
5.單項選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個月，假定在6個月后第一次付息。則債券面值為$100的轉換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
最新試題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型：判斷題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題