單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非常活躍的歐洲美圓期貨合約中的標的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
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1.單項選擇題一個90天的短期國債現(xiàn)貨價格為98元，則報價為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
2.單項選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個月，假定在6個月后第一次付息。則債券面值為$100的轉(zhuǎn)換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
3.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，實際天數(shù)（360）適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.市政債券
D.短期國債
4.單項選擇題外國公司在日本發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
5.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為90美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
最新試題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題