按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。

某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

使投資者最滿意的證券組合是（）

關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說法正確的是（）

證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。