若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。

下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）

資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）

按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散，證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）

若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。