單項(xiàng)選擇題某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3％，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上漲0.874％
B.下跌0.917％
C.下跌0.874％
D.上漲0.917％


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1.單項(xiàng)選擇題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A.購(gòu)買票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A.基本指標(biāo)法
B.內(nèi)部模型法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法