A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響
D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
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你可能感興趣的試題
A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)
C.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益
A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
A.波動(dòng)收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
A.基本指標(biāo)法
B.內(nèi)部模型法
C.高級(jí)計(jì)量法
D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對(duì)沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
最新試題
匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，它一般因?yàn)閺氖乱恍┗顒?dòng)而產(chǎn)生，這些活動(dòng)主要有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）等組成因素。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
下列說法正確的有（）。
公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
下列方法中，計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項(xiàng)應(yīng)列入交易賬戶的有（）。