A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
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A.期權(quán)性風險
B.基準風險
C.重新定價風險
D.匯率風險
A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
A.基本指標法
B.內(nèi)部模型法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級法
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
最新試題
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務活動有（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應列入交易賬戶的有（）。
下列關于市場風險計量的說法正確的是（）。
當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（）。
商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險？（）
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應當能夠（）。