A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
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A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗
下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點(diǎn)分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的假設(shè)；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權(quán)風(fēng)險
B.重新定價風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
最新試題
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。
下列說法正確的有（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（）等組成因素。
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。
其他條件不變的情況下，當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
下列對市場風(fēng)險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。