A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗
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下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的假設(shè)；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子（Decay Factor）可使模擬結(jié)果對近期市場變化更快做出反應(yīng)。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權(quán)風(fēng)險
B.重新定價風(fēng)險
C.收益率曲線風(fēng)險
D.基準(zhǔn)風(fēng)險
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
最新試題
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，主要包括（）等組成因素。
下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法？（）
下列方法中，計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（）。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。
關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
缺口分析的局限性包括（）。
下列關(guān)于市場風(fēng)險計量的說法正確的是（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）