多項選擇題下列關于VaR的描述正確的是（）。

A.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失
B.風險價值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘?；二是持有期


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1.多項選擇題關于久期分析，下列說法正確的有（）。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險（即基準風險）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法
E.對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調(diào)整

2.多項選擇題缺口分析的局限性包括（）。

A.未考慮當利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風險，即基準風險
B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異
C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

3.多項選擇題下列關于缺口分析的理解正確的有（）。

A.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

4.多項選擇題下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）

A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權重法

5.多項選擇題單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。

A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.期權合約頭寸
D.期權敞口頭寸
E.其他敞口頭寸

最新試題

下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。

題型：多項選擇題

其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。

題型：多項選擇題

假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風險？（）

題型：多項選擇題

下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權性風險的業(yè)務活動有（）。

題型：多項選擇題

場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產(chǎn)包括（）。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時，應當綜合考慮的因素有（）。

題型：多項選擇題

關于久期分析，下列說法正確的有（）。

題型：多項選擇題

匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。

題型：多項選擇題