單項(xiàng)選擇題VaR值的大小與未來(lái)一定的（）密切相關(guān)。

A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件


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1.單項(xiàng)選擇題VaR值的局限性不包括（）。

A.無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況
B.無(wú)法預(yù)測(cè)單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況
C.無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)非流動(dòng)性因素
D.無(wú)法預(yù)測(cè)市場(chǎng)流動(dòng)性因素

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

3.單項(xiàng)選擇題用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

4.單項(xiàng)選擇題（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期分析，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響
D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性