單項選擇題用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。
A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險價值
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1.單項選擇題（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
2.單項選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
3.單項選擇題通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。
A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
最新試題
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
場外衍生工具交易需要計量的信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行董事會承擔(dān)監(jiān)控國別風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任，主要職責(zé)包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場風(fēng)險？（）
題型：多項選擇題
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
題型：多項選擇題
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
題型：多項選擇題