A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)
B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實(shí)損失
C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失
D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失
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A.違約概率
B.非預(yù)期損失
C.預(yù)期損失
D.風(fēng)險價值
A.缺口分析
B.外匯敞口分析
C.敏感性分析
D.久期分析
A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險
B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險
C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
A.不變
B.越高
C.越低
D.無法判斷
最新試題
商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險？（）
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。
下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法？（）
下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動有（）。
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。
下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，下列各項應(yīng)列入交易賬戶的有（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。