A.認(rèn)股權(quán)證
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.優(yōu)先股
D.障礙期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.金融期貨屬于遠(yuǎn)期義務(wù)類金融衍生工具
B.所有的金融期貨都是場內(nèi)交易的
C.金融期貨分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨三大類
D.外匯期貨的品種有英鎊期貨合約,歐元期貨合約,日元期貨合約,瑞士期貨合約等
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.基差風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.合約指向的外匯幣種
B.每份合約的面值
C.合約的交割月份,以及合約的最后交易日
D.合約最小價格波動幅度和單日最大波幅
E.每份合約要求的保證金數(shù)額
A.C-P=S-X*EXP(-rt)
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP(-rt)
D.S-K*EXP(-rt)≤C-P≤S-K
A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
最新試題
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()