A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.基差風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約指向的外匯幣種
B.每份合約的面值
C.合約的交割月份,以及合約的最后交易日
D.合約最小價格波動幅度和單日最大波幅
E.每份合約要求的保證金數(shù)額
A.C-P=S-X*EXP(-rt)
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP(-rt)
D.S-K*EXP(-rt)≤C-P≤S-K
A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
A.《中華人民共和國信托法》
B.《信托公司管理辦法》
C.《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》
D.《信托公司凈資本管理辦法》
A.由信托公司按凈資產(chǎn)余額的1%按年認購,每月3月底前以上年度末的凈資產(chǎn)余額為基數(shù)動態(tài)調(diào)整
B.購買市場標準化產(chǎn)品的投資性資金信托,信托業(yè)保障基金由信托公司認購
C.新設(shè)立的財產(chǎn)信托按信托公司收取報酬5%計算,由信托公司認購
D.融資性資金信托,信托業(yè)保障基金由融資者認購
最新試題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
高信用等級A公司與低信用等級B公司,進入各自優(yōu)勢的利率市場,再利用利率互換,雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善,而且是沒有風(fēng)險的。
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()