A.金融期貨屬于遠期義務(wù)類金融衍生工具
B.所有的金融期貨都是場內(nèi)交易的
C.金融期貨分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨三大類
D.外匯期貨的品種有英鎊期貨合約,歐元期貨合約,日元期貨合約,瑞士期貨合約等
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A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.基差風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.合約指向的外匯幣種
B.每份合約的面值
C.合約的交割月份,以及合約的最后交易日
D.合約最小價格波動幅度和單日最大波幅
E.每份合約要求的保證金數(shù)額
A.C-P=S-X*EXP(-rt)
B.C-P=S-X
C.S-K≤C-P≤S-K*EXP(-rt)
D.S-K*EXP(-rt)≤C-P≤S-K
A.完整報價方法
B.間接報價
C.掉期報價方法
D.直接報價
A.《中華人民共和國信托法》
B.《信托公司管理辦法》
C.《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》
D.《信托公司凈資本管理辦法》
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
以下哪一項對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()