單項選擇題期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
A.權(quán)利金=內(nèi)在價值x 時間價值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價值/時間價值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價值＋時間價值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價值-時間價值
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1.單項選擇題期權(quán)中的Theta表示（）。
A.時間推移對期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價格變化與無風(fēng)險利率水平變化的關(guān)系
C.當(dāng)標(biāo)的證券價格上升時，期權(quán)Delta值的預(yù)期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標(biāo)的證券價格變化的預(yù)期比例
2.單項選擇題你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
3.單項選擇題你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標(biāo)準美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
4.單項選擇題在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
題型：單項選擇題
期權(quán)中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
期權(quán)的波動率衡量了標(biāo)的證券價格變化的幅度。
題型：判斷題
下列描述中屬于極端情景的有（）。
題型：多項選擇題
情景分析中的情景包括（）。
題型：多項選擇題
95％置信水平所對應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對應(yīng)的VaR。
題型：判斷題
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
題型：單項選擇題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
題型：單項選擇題
當(dāng)金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
題型：判斷題