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問答題

【簡答題】息票債券的當期售價的折現(xiàn)公式及其含義。

答案：

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問答題
【簡答題】如何計算一級資本充足率、總資本充足率？
答案：
一級資本充足率=一級資本額∕風險調(diào)整資產(chǎn)
總資本充足率=（一級資本額+ 二級資本額）∕風險調(diào)整資產(chǎn)
問答題
【簡答題】貸款五級分類的類別如何劃分。
答案：五級貸款分類法，按貸款風險從大到小的順序，將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別...
問答題
【計算題】假設(shè)一個國家當年未清償外債余額為10億美元，當年國民生產(chǎn)總值為120億美元，當年商品服務(wù)出口總額為8.5億美元，當年外債還本付息總額2.5億美元。試計算該國的負債率、債務(wù)率、償債率。它們各自是否超過了國際警戒標準？
答案：負債率=（當年末清償外債余額/當年國民生產(chǎn)總值）X100% = （10 / 12...
問答題
【計算題】6月12日，一家公司的財務(wù)經(jīng)理有5000萬美元資金，想在7月份貸出去。他擔心7月份利率會下降，從而影響到他的利息收人。于是，他決定用芝加哥期貨交易所的30天聯(lián)邦基金期貨對沖。該期貨品種交易規(guī)模是500萬美元，波動規(guī)模是每個基點41.67美元。他需要多少份期貨合約呢？
答案：
問答題
【計算題】舉例利率期貨波動值的計算。
答案：波動值=交易單位X最低價格波動
例如：一位財務(wù)經(jīng)理在利率為6.25%時買入了兩份3個月的芝加哥期貨交易所的美國...
問答題
【計算題】2005年3月30日，某公司財務(wù)經(jīng)理預計，2005年6月1日起將有總額1億美元、3個月的遠期資金需求。同時，他還認為，未來利率可能會上升，因此，他想對沖利率上升的風險。于是，他在4月1日從A銀行買進了一份2×5的遠期利率協(xié)定，約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率，到2005年8月31日為止（該合約以360天為一年）。結(jié)果，6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%，這時參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠期利率協(xié)定，但它必須在貨幣市場上以5.25%的利率籌集資金，以滿足生產(chǎn)的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上，因此，A銀行必須向該公司支付其間的利差，以補償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬美元產(chǎn)生的額外利息損失。試問補償多少？
答案：
問答題
【計算題】某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負債現(xiàn)值為2500億，求持續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？
答案：
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【簡答題】持續(xù)期缺口的計算方法。
答案：
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【案例分析題】某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負債為1500億元。若利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負債的利率均上升2個百分點，對銀行的利潤影響是多少？
答案：
利潤變動 = 缺口x利率變動幅度
30億元 = 1500億元x 2%
問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負債為1500億元。試計算該銀行的缺口。
答案：缺口 = 利率敏感型資產(chǎn) 一利率敏感型負債
1500億元＝3000億...

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