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問答題
【計算題】6月12日，一家公司的財務(wù)經(jīng)理有5000萬美元資金，想在7月份貸出去。他擔(dān)心7月份利率會下降，從而影響到他的利息收人。于是，他決定用芝加哥期貨交易所的30天聯(lián)邦基金期貨對沖。該期貨品種交易規(guī)模是500萬美元，波動規(guī)模是每個基點41.67美元。他需要多少份期貨合約呢？
答案：
問答題
【計算題】舉例利率期貨波動值的計算。
答案：波動值=交易單位X最低價格波動
例如：一位財務(wù)經(jīng)理在利率為6.25%時買入了兩份3個月的芝加哥期貨交易所的美國...
問答題
【計算題】2005年3月30日，某公司財務(wù)經(jīng)理預(yù)計，2005年6月1日起將有總額1億美元、3個月的遠期資金需求。同時，他還認(rèn)為，未來利率可能會上升，因此，他想對沖利率上升的風(fēng)險。于是，他在4月1日從A銀行買進了一份2×5的遠期利率協(xié)定，約定A銀行以4.75%的利率貸給該公司950萬美元。合約的參考利率為倫敦同業(yè)拆借利率，到2005年8月31日為止（該合約以360天為一年）。結(jié)果，6月1日倫敦同業(yè)拆借利率上升到了5.25%，這時參考利率高于4.75%的合約利率。雖然該公司從A銀行買入了2×5的遠期利率協(xié)定，但它必須在貨幣市場上以5.25%的利率籌集資金，以滿足生產(chǎn)的需求。由于參考利率上升到了合約利率之上，因此，A銀行必須向該公司支付其間的利差，以補償該公司在6月1日以5.25%的利率借入950萬美元產(chǎn)生的額外利息損失。試問補償多少？
答案：
問答題
【計算題】某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為4年，利率敏感性負(fù)債平均持續(xù)期為5年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2000億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2500億，求持續(xù)期缺口是多少年？在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？
答案：
問答題
【簡答題】持續(xù)期缺口的計算方法。
答案：
問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負(fù)債為1500億元。若利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債的利率均上升2個百分點，對銀行的利潤影響是多少？
答案：
利潤變動 = 缺口x利率變動幅度
30億元 = 1500億元x 2%
問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感型資產(chǎn)為3000億元，利率敏感型負(fù)債為1500億元。試計算該銀行的缺口。
答案：缺口 = 利率敏感型資產(chǎn) 一利率敏感型負(fù)債
1500億元＝3000億...
問答題
【案例分析題】
試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算：
試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？
答案：這說明，在利率敏感性缺口為負(fù)值的時候，利率上升，銀行利率會下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口為負(fù)值的時候，利率下降...
問答題
【案例分析題】
試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算：
當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？
答案：該銀行新的利潤=（2000X7%+5000X5%）—（3000X6%+4000X4%）= 430—390 = 50（億元...
問答題
【案例分析題】
試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算：
當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？
答案：該銀行的利潤=（2000+5000）X5% — （3000+4000）X4% = 70 （億元）

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