單項選擇題風(fēng)險中性定價法是通過哪一種模型中推導(dǎo)出來的（）

A.布萊克-舒爾斯-默頓期權(quán)定價模型
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.向量自回歸模型
D.條件風(fēng)險價值模型


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1.單項選擇題設(shè)證券A的市場情況如下：P=100，u=1.07，d=0.98，T-t=1，r=2%，證券B一年后的價格可能上升到103，也可能下降到98.5，那么證券B的價格是（）

A.100
B.98
C.98.52
D.99.33
E.存在兩個不同的資產(chǎn)組合，它們的未來損益相同，具體來說就是在相同狀態(tài)下現(xiàn)金流是一樣的，但是它們的成本卻不同

3.多項選擇題無風(fēng)險套利機會存在的條件有（）

A.存在兩個不同的資產(chǎn)組合，它們的未來損益相同，具體來說就是在相同狀態(tài)下現(xiàn)金流和成本均相同
B.存在兩個相同成本的資產(chǎn)組合，但是第一個組合在所有的可能狀態(tài)下的損益都不低于第二個組合，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下第一個組合的損益要大于第二個組合的損益
C.一個組合其構(gòu)建的成本為零，但在所有可能狀態(tài)下，這個組合的損益都不小于零，而且至少存在一種狀態(tài)，在此狀態(tài)下這個組合的損益要大于零
D.存在兩個不同的資產(chǎn)組合，它們的未來損益相同，具體來說就是在相同狀態(tài)下現(xiàn)金流是一樣的，但是它們的成本卻不同

4.單項選擇題無風(fēng)險套利定價的機理包括（）

A.同損益同價格
B.靜態(tài)組合復(fù)制定價
C.動態(tài)組合復(fù)制定價
D.以上都是