A.股指期貨合約全部跌停
B.“911”事件
C.東南亞金融危機
D.美國股市崩盤
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A.利用場內(nèi)工具對沖
B.利用場外工具對沖
C.準備風(fēng)險儲備金
D.創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行對沖
A.和原合約的交易對手再建立一份方向相反，到期期限相同的合約
B.和另外一個交易商建立一份方向相反，到期期限相同的合約
C.利用場內(nèi)期貨進行同向操作
D.和原合約的交易對手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式終止合約
A.現(xiàn)貨市場的供求狀況
B.銀行利息
C.儲存費用
D.運費
A.夏普比率
B.收益風(fēng)險比
C.最大資產(chǎn)回撤
D.年化收益率
A.在風(fēng)險中性的假設(shè)下，投資者的預(yù)期收益率μ可以用無風(fēng)險利率r 替代
B.N（d2）表示在風(fēng)險中性市場中，標的資產(chǎn)價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)，也是看跌期權(quán)對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
D.波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供的收益的不確定性
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過（）交易，在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求，開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括（）。