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單項選擇題

期權(quán)中的Theta表示（）。

A.時間推移對期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價格變化與無風險利率水平變化的關(guān)系
C.當標的證券價格上升時，期權(quán)Delta值的預期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標的證券價格變化的預期比例

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單項選擇題
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
單項選擇題
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元

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