問答題如果你打算運用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，那么當(dāng)利率變化時，哪三個因素會影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？
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1.問答題簡述久期的經(jīng)濟(jì)意義。
2.問答題簡述久期的特征。
3.問答題請簡要回答久期與到期日的區(qū)別。
4.單項選擇題可以使用以下哪種方法使得修正的久期缺口為零？（）
A.增加資產(chǎn)規(guī)模
B.減少DA和增加DL
C.減少負(fù)債規(guī)模
D.增加DA
5.單項選擇題運用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時，哪個因素不會影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？（）
A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場條件的變化
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利率互換都存在（）風(fēng)險。
題型：多項選擇題
匯率風(fēng)險管理的原則有（）。
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下列哪個模型利用期權(quán)定價理論？（）
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減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露的控制方法有（）。
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資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論包括（）。
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CM模型取決于（）。
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用確定性來代替風(fēng)險的金融衍生工具包括（）。
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在外匯風(fēng)險管理中，會計風(fēng)險管理的目的是盡量減少企業(yè)的會計性暴露凈頭寸。實現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
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當(dāng)銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，（）。
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規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
題型：多項選擇題