單項(xiàng)選擇題運(yùn)用久期模型來(lái)對(duì)你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時(shí)，哪個(gè)因素不會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？（）
A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場(chǎng)條件的變化
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1.單項(xiàng)選擇題
如果為每半年付息，測(cè)量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對(duì)利率變化的敏感度的公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，久期也增加，但以一個(gè)（）速率在增加。
A.遞增
B.不變
C.遞減
D.不確定
3.單項(xiàng)選擇題債券的票面利率越大，久期（）。
A.越小
B.越大
C.不變
D.不確定
4.單項(xiàng)選擇題債券的久期為8.23年，收益為8﹪，其修正的久期為（）。
A.9.37年
B.6.72年
C.8.23年
D.7.62年
5.單項(xiàng)選擇題債券為永久性公債，面值為1000元，其久期為（）。
A.10年
B.13.5年
C.12.5年
D.14.5年
最新試題
利用金融互換，可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列有關(guān)久期的說(shuō)法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，跨國(guó)公司和涉外企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
用確定性來(lái)代替風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險(xiǎn)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在1?4的遠(yuǎn)期率協(xié)議中，1?4是指（）。
題型：多項(xiàng)選擇題