單項(xiàng)選擇題可以使用以下哪種方法使得修正的久期缺口為零？（）
A.增加資產(chǎn)規(guī)模
B.減少DA和增加DL
C.減少負(fù)債規(guī)模
D.增加DA
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1.單項(xiàng)選擇題運(yùn)用久期模型來對你的資產(chǎn)組合進(jìn)行免疫，當(dāng)利率變化時(shí)，哪個(gè)因素不會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的凈值？（）
A.杠桿修正的久期缺口
B.金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模
C.利率的變化程度
D.市場條件的變化
2.單項(xiàng)選擇題
如果為每半年付息，測量資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)格對利率變化的敏感度的公式為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，久期也增加，但以一個(gè)（）速率在增加。
A.遞增
B.不變
C.遞減
D.不確定
4.單項(xiàng)選擇題債券的票面利率越大，久期（）。
A.越小
B.越大
C.不變
D.不確定
5.單項(xiàng)選擇題債券的久期為8.23年，收益為8﹪，其修正的久期為（）。
A.9.37年
B.6.72年
C.8.23年
D.7.62年
最新試題
利率上限是用來保護(hù)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
用確定性來代替風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生工具包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪些金融衍生工具存在信用風(fēng)險(xiǎn)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列有關(guān)久期的說法正確的是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是盡量減少企業(yè)的會(huì)計(jì)性暴露凈頭寸。實(shí)現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。
題型：多項(xiàng)選擇題