A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
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A.期權合約雙方的權利和義務是對等的，雙方互相承擔責任，各自具有要求對方履約的權利
B.期權出售人必須擁有標的資產(chǎn)，以防止期權購買人執(zhí)行期權
C.歐式期權只能在到期口執(zhí)行，美式期權可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
D.期權執(zhí)行價格隨標的資產(chǎn)市場價格變動而變動，一般為標的資產(chǎn)市場價格的60%～90%
A.看漲期權的價值上限是股價
B.看跌期權的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權估值時要在股價中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權價格-看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權價格+看跌期權價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權價格可能會等于股票價格
B.期權價格可能會超過股票價格
C.期權價格不會超過股票價格
D.期權價格會等于執(zhí)行價格
最新試題
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？