問答題假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為30.5元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升35%,或者下降20%。無風險利率為每年4%。擬利用復(fù)制原理,建立一個投資組合,包括購進適量的股票以及借入必要的款項,使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權(quán)相等。計算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量(套期保值比率)為多少?

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若丁投資人賣出一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

甲公司股票當前市價為20元,有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為25元,期權(quán)價格為4元,該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是()元。

題型:單項選擇題

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有()。

題型:多項選擇題

同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元,該投資組合的凈收益是()元。

題型:單項選擇題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

若丙投資人購買一份看跌期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?

題型:問答題

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時,下列表述正確的有()。

題型:多項選擇題

假設(shè)其他因素不變,下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有()。

題型:多項選擇題

對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。

題型:單項選擇題