A.股票加多頭看漲期權(quán)組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權(quán)
C.股票加空頭看漲期權(quán)組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.歐式看漲期權(quán)的空頭擁有在到期日以固定價格購買標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.美式看漲期權(quán)的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.歐式看跌期權(quán)的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
D.美式看跌期權(quán)多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
A.對于買入看漲期權(quán)而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán)，獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
A.美式看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
B.無風(fēng)險利率越高，美式看漲期權(quán)價值越低
C.美式看漲期權(quán)的價值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
A.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣空”的
C.期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權(quán)失效
A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價沒有變動
最新試題
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
期權(quán)的價值為多少？
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。