A.美式看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，美式看漲期權(quán)價(jià)值越低
C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值
D.對(duì)于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進(jìn)行估值
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A.期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣(mài)空”的
C.期權(quán)到期時(shí)出售人和持有人雙方要進(jìn)行標(biāo)的物的實(shí)物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權(quán)失效
A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價(jià)格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對(duì)敲的最壞結(jié)果是股價(jià)沒(méi)有變動(dòng)
A.購(gòu)買(mǎi)股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價(jià)值為682元
D.期權(quán)的價(jià)值為844元
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格提高
B.期權(quán)到期期限延長(zhǎng)
C.股票價(jià)格的波動(dòng)率增加
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率提高
最新試題
若丁投資人賣(mài)出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)空頭看跌期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？
期權(quán)的價(jià)值為多少？
如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。
某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24．96元，都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8％，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為l0元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（）元。
甲公司股票當(dāng)前市價(jià)為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個(gè)月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)價(jià)格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（）元。
下列有關(guān)看漲期權(quán)價(jià)值表述正確的有（）。
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
計(jì)算利用復(fù)制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。
利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。